¿Cuáles son los nuevos retos a los que se enfrenta el gestor de balance? Nuevos Requerimientos regulatorios, Menores Tiempos de respuesta, Escenarios de estrés no acaecidos, FTP‘s y rentabilidad ajustada al riesgo, mapa de riesgos, Capital regulatorio, Capital económico, etc.

¿Qué nos ofrece hoy la tecnología para alcanzar estos retos?

Si algo hemos aprendido de los eventos disruptivos del pasado, es que cada vez que surge un evento extremo (conocido como “black swan”) todos podemos explicarlo una vez que sucede, pero nunca nadie esta preparado para ellos; y mucho menos para adaptarse a los cambios que dichos eventos traen por consecuencia.

Si queremos entender cuál será el impacto del siguiente black swan, los modelos estadísticos tradicionales, en conjunto con tecnología rígida que otorga mínima flexibilidad, genera un problema que finalmente se refleja en los resultados de la institución.

Estamos todavía en el medio de una pandemia, las tasas de interés nominales están en niveles mínimos históricos y presionan los márgenes de los bancos, las tasas de desempleo afectan los prepagos, las amortizaciones y los incumplimientos. Estos eventos no fueron capturados en los modelos regresivos. El uso de Inteligencia Artificial (AI) rompe la barrera del probable y captura eventos no esperados reduciendo la volatilidad del equity del banco.

Por otro lado, nuevas reglamentaciones como Basilea IV y la integración de factores ESG (medioambiental, social y gobierno corporativo) demandan una plataforma ágil y moderna.